ISA(중개형) 포트폴리오 금(GOLD) ETF

ISA(중개형) 금 ETF 16년간 수익율

 안녕하세요 읒자 재테크의 읒자 입니다. 16년 동안 한달에 한번 리벨런싱 하고 연이율 9.54% 최대손실폭 -27.96% 를 기록한 포트 폴리오가 있다면 시청자 분들은 투자 하시겠읍니까

ISA(중개형) 금 ETF 백테스팅

오늘은 대표적인 안전자산이라고 말하는 금을 백테스팅 통하여 연수익율과 최대손실폭을 체크하고 ISA계좌에 어떻게 포트폴리오를 구성하고 운영할지 생각 해 보기로 하겠습니다. 백테스팅은 인베스트 헬퍼 사이트를 이용하였으며 개발자님께 다시 한번 감사드립니다.

ISA(중개형) 금 ETF 운영 전략 구상

2000년대 이후 주식시장에는 2008년 서브프라임 모기지 사태와 2019년 코로나 팬데믹 사태의 2번의 큰 위기가 있었으며 이 위기 때마다 대표 안전자산이라 말하는 금을 상대 비교하여 어떤 자산이 강하였는지를 안다면 ISA계좌에 강한 자산을 담아 또다시 위기가 왔을 때 안전자산을 팔고 저가의 주식을 사서 수익 창출 극대화가 가능하지 않을까 생각 해 봅니다. 

ISA(중개형) 금 ETF 국내 상장 종류 및 소개

ISA중개형에 담을 만한 대표 국내상장 금 ETF로는 KODEX골드선물(H) 2010년 10월 1일 상장 되였으며 총보수 0.68%에 환헤지 된 상품과 TIGER골드선물(H) 2019년 4월 8일 상장 되였으며 총보수 0.39%에 환 헤지 된 두종류의 상품만 있었으나 환노출 상품이 없어서 아쉬움이 있었는데 KINDEXKRX금현물이 2021년 12월 15일 총보수 0.5% 환헤지 안된 상품으로 상장 되어 선택의 폭을 넓혀 주였네요

수수료 측면에선 TIGER골드선물(H), 환 노출  상품을 고른다면 KINDEXKRX금현물을 고려 해보시면 좋을 듯 합니다.

ISA(중개형) 금 ETF 백테스팅을 통한 수익율 비교

2008년 이전에 상장된 금 ETF가 없어 서브 프라임 모기지 사태 때를 백테스팅을 못해 아쉽기는 하지만 그래도 상장일이 가장 오래 된 상품이 KODEX골드선물(H) ETF 이므로 KODEX골드선물(H) ETF로 자본금 100만원 기간은 2011년 1월부터 2021년 12월 까지 백테스팅을 통한 코로나 펜데믹 때 어떤 퍼포먼스를 보여 주였는지 코스피 코스닥과 연수익율 최대손실폭을 비교 분석해 보겠습니다.

KODEX골드선물(H) ETF 는최종자본 1,194,390원 연이율 1.64% 최대손실폭(mdd) -42.08%

Kospi는 최종자본 1,438,666원 연이율 3.39% 최대손실폭(MDD) -31.63%

KOSDOQ은 최종자본 1,983,160원 연이율 6.47% 최대손실폭(MDD) -37.71%를 기록 하였네요 이 기간동안에는 코스닥이 가장 좋은 퍼포먼스를 보여 주엤네요.

이외의 결과네요 연이율은 그렇다 쳐도 최대손실폭(MDD) -42.08%라니 충격적이네요 과연 금이 안전 자산 인가요?

코스피랑 비교하더라도 연이율 1.75% 낮고 최대 손실폭은 무려 10.45% 높게 나왔읍니다.

구독자님은 어떤 생각이실지 궁금 하네요

ISA(중개형) 금 ETF 포트 폴리오 구성시 수익율 A형

이번엔 KODEX골드선물(H) 50% KODEX200 50%로 구성한 A형포트폴리오를 백테스팅 해 보도록 하겠습니다. 리벨런싱은 매월 말일로 진행 하였습니다.

최종자본 1,517,378원 연이율 3.89% 최대손실폭(MDD) -23.92%로 나왔네요

KODEX골드선물(H) ETF 100%로 구성하였을 때 보다 연이률 2.25% 높고 최대손실폭은 18.16% 낮게 나오고 KOSPI 대비 해서는 연이율 0.5%높고 최대손실폭 7.71%낮게 나왔습니다. 금과 지수를 100% 추종 하였을 때 보다 연이률과 최대손실폭에서 상당히 개선 되어지는 것을 볼 수 있읍니다. 이것이 포트폴리오의 힘인 것 같습니다.

ISA(중개형) 금 ETF 포트 폴리오 구성시 수익율 B형

환헤지를 하지 않은 KINDEXKRX금현물 ETF도 백테스팅 해보고 싶지만 상장일이 2021년 12월 15일이라 백테스팅 기간이 너무 짧아 미국상장 GLD ETF 로 대체하여 백테스팅 해 보도록 하겠습니다.

서브프라임 모기지 사태와 코로나 팬데믹 사태를 포함 할수 있도록 2005년 1월 부터 2021년 12월까지 백테스팅을 해 보았읍니다.

GLD ETF 최종자본은 4,021,791원 연이율 8.57% 최대손실폭(MDD)은 -42.91%네요 역시 안전 자산이라고 하기에는 최대손실폭이 넘 크네여 KOSPI대비 연이율 1.47% 높고 최대 손실폭은 5.61% 낮게 나왔네요 차트상 특이점은 2011년 8월 고점을 2020년10월에 돌파 하였네요.

ISA(중개형) 금 ETF 포트 폴리오 구성시 수익율 C형

이번엔 GLD 50% kodex200 50%로 B형 포트 폴리오를 구성하여 백테스팅을 다시 해 보겠습니다.

최종자본 4,670,176원 연이율 9.54% 최대손실폭 -27.96%를 기록 하였네요

GLD 100% 였을 때 보다 연이율 0.97% 높고 최대 손실폭은 14.95%낮게 나오고 KOSPI대비 연이율 2.44% 높고 최대 손실폭(MDD)는 20.56% 낮게 나왔네요 

ISA(중개형) 금 ETF 포트 폴리오 운영 전략

백테스팅 결과는 미국 상장 GLD ETF랑 KODEX200을 혼합한 포트 폴리오가 수익율과 안전성에서 우수한 결과를 보여 주네요

ISA중개형 계좌에 KINDEXKRX금현물 50% 국내주식 계좌에 KODEX200TR 50% 담는 포트폴리오도 좋은 선택이라 생각 합니다. 백테스팅이 과거의 결과를 보여줄 뿐 미래의 변수를 포함 할 수 는 없어 맹신 해서는 안되지만 중요한 이벤트시 보여주는 퍼포먼스는 참고 가능하다고 생각 합니다.

긴글 읽어 주셔서 감사합니다. 더 좋은 채널을 만들수 있도록 구독 부탁 드리겠습니다.

ISA(중개형) 금 ETF 포트 폴리오 동영상

직접 제작 https://youtu.be/995iXyd1TG8

홈페이지 https://wooja01.modoo.at/?link=3fudv7a5